第三方最新數(shù)據(jù)顯示，上周(11月1日至7日)多家頭部量化私募的指數(shù)增強型產(chǎn)品超額收益為負，部分中證500指數(shù)增強產(chǎn)品跌超4%，多只市場中性策略基金和CTA產(chǎn)品也顯著回調(diào)。一位FOF管理人直言：“量化三大細分策略產(chǎn)品業(yè)績最近都在回撤，導(dǎo)致組合基金表現(xiàn)也較差?！碧煅葙Y本在其發(fā)布的近期情況說明中表示，指數(shù)增強策略近期回撤主要源于市場的劇烈分化。(上海證券報)